#戦略設計
タグ「戦略設計」の記事一覧
ボラティリティ収縮からのブレイクアウトを設計する — 収縮の検出と突破基準の決め方
値動きが静まった局面から動き出す瞬間を捉える「ボラティリティブレイクアウト」の設計を整理します。収縮をどう検出するか、どこを突破基準に置くか、ダマシと約定滑りにどう備えるか。判定の骨組みからcBot実装の順序までを、設計メモとして使える形で解説します。
CCIと移動平均線を組み合わせる考え方 — 乖離の物差しを二層で使い分ける設計
CCIは平均からの乖離を正規化した指標で、その内部にすでに短期の移動平均を含んでいます。そこへ期間の異なる移動平均線を重ねると、同じ「平均からの離れ方」を二層の時間軸で見る構成になります。期間差の取り方とcBot実装時の注意点を整理します。
Williams %RとATRを組み合わせる考え方 — 反転シグナルをボラティリティで選別し損切り幅を設計する
短期反転を検知するWilliams %Rと、変動幅を測るATRを組み合わせる設計を整理します。ボラティリティによるシグナルの選別、ATR倍率での損切り幅の設計、cBot実装時の注意点まで、cTraderでの開発視点から解説します。
VWAPとMACDを組み合わせる考え方 — 当日の実勢価格とモメンタム転換を役割分担させる設計
当日の出来高加重平均価格を示すVWAPと、モメンタムの転換を捉えるMACDを組み合わせる設計を整理します。単独使用時の限界、日次リセットの実装、パラメータの考え方まで、cBot開発の視点から解説します。
Williams %Rと移動平均線を組み合わせる考え方 — 短期反転シグナルをトレンド方向で選別する設計
短期の反転を素早く検知するWilliams %Rと、トレンド方向を示す移動平均線を組み合わせる設計を整理します。単独使用時の弱点、パラメータの考え方、cBot実装時の注意点まで、cBot開発の視点から解説します。
セッション別にロジックを切り替える設計 — 東京・欧州・NY時間で判定を最適化する考え方
為替市場は東京・欧州・NYの時間帯ごとに値動きの性格が変わります。時間帯フィルターとセッション別の判定ロジックを組み合わせ、レンジ寄り・トレンド寄りといった特性に応じてcBotの挙動を切り替える設計の考え方を、実装上の注意点とともに整理します。
移動平均線とRSIを組み合わせる考え方 — トレンドフィルターとモメンタムを両立する設計
移動平均線でトレンド方向を判定し、RSIでオーバーボート/オーバーソールドを観察する古典的な組み合わせを、cBot実装視点から整理します。単独使用時の弱点をどう補完するか、パラメータ・実装上の注意点まで体系的に解説します。