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タグ「VWAP」の記事一覧
VWAPとMACDを組み合わせる考え方 — 当日の実勢価格とモメンタム転換を役割分担させる設計
当日の出来高加重平均価格を示すVWAPと、モメンタムの転換を捉えるMACDを組み合わせる設計を整理します。単独使用時の限界、日次リセットの実装、パラメータの考え方まで、cBot開発の視点から解説します。
VWAPとATRを組み合わせる考え方 — 実勢平均からの乖離を変動幅の物差しで測る設計
「その日の取引の重心」を示すVWAPと、値動きの平均的な振れ幅を示すATRを組み合わせ、実勢平均からの乖離をボラティリティに左右されない一貫した物差しで測る設計を整理します。バンド構成の考え方から、cBot実装時のアンカー更新やティックボリュームの扱いまで解説します。
VWAP Multi Anchor とは — 日・週・月VWAPを同時描画するcTrader専用インジ
VWAP（出来高加重平均価格）を日始・週始・月始の3つの起点から同時に描画し、複数の時間スケールにおける平均価格からの乖離をひと目で把握するcTrader専用インジ「VWAP Multi Anchor」の仕組みと活用の考え方を、教育的に整理します。
VWAPとRSIの組み合わせ — 実勢平均と勢いを別レイヤーで読む考え方
VWAPは出来高加重平均、RSIは相対的な勢いを測る指標です。本記事では2つを組み合わせて、価格の位置と勢いを別レイヤーで整理する考え方と、cBot実装時の設計上の論点を解説します。
VWAPとボリンジャーバンドの組み合わせ — 加重平均と変動幅の二重視点
VWAPは出来高で加重した平均価格、ボリンジャーバンドは標準偏差ベースの変動幅を見る指標です。本記事では2つを併用してデイトレ視点での価格位置とボラティリティを多角的に判定する考え方と、cBot実装時の設計上の論点を整理します。
VWAP(出来高加重平均価格)の基礎と読み方を初心者向けに解説
VWAP(出来高加重平均価格)は1日の取引価格を出来高で加重平均したインジケーターです。算出方法と読み方の基礎、価格との位置関係の見方、単独利用時の限界までを初心者向けに整理して解説します。